巨同學
2022-08-05 16:12請問這道題怎么做的完全看不懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-08-05 16:28
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同學你好，
這個在估值--操作風險，這里有講過的哈。
考察的是power law
冪律分布衡量的是規(guī)模與概率之間的關(guān)系。最好的實例就是二八法則。
意大利經(jīng)濟學家 Pareto研究了個人收入的統(tǒng)計分布, 發(fā)現(xiàn)少數(shù)人的收入要遠多于大多數(shù)人的收入, 提出了著名的二八法則, 即 20%的人口占據(jù)了 80%的社會財富.
v 不小于某個特定值 x的概率，與 x的常數(shù)次冪存在簡單的反比關(guān)系:
其通式就是講義上的內(nèi)容。
這題是說如果損失是40，則計算損失V大于40的概率是5%。然后我們就能倒推出公式中的K。
然后問你，如果V大于某個值的概率是1%，則這個值是多少。帶入K，4，1%，求x是多少
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