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2022-08-05 16:52return不是用n-1時(shí)期的嗎？為什么這題全部是用n時(shí)期的？如果給我現(xiàn)在的價(jià)格和昨天的價(jià)格我知道，給我2天收益率就分不清，如果是價(jià)格的話用ln算還是直接算？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-05 20:46
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同學(xué)你好，如果我們需要計(jì)算的是n天的方差的話，那么我們輸入的數(shù)據(jù)就是n-1天的，
假定明天是n，那么今天就是n-1天，我們需要計(jì)算的是今天也就是n-1天的收益率，此時(shí)我們需要知道今天的價(jià)格和昨天的價(jià)格，這兩個(gè)價(jià)格相除可以得到今天的收益率，
至于怎么除，可以用ln，也可以用算術(shù)收益率，書上給出的例題，是算術(shù)平均收益率，咱們可以和書上保持一致，要是題目有要求我們用什么收益率，那我們就按照題目要求，用什么收益率就好啦
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追問
為什么用的是t時(shí)刻的return算t時(shí)刻的波動率 ，一般不是用t-1時(shí)刻的ruturn算嗎？
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追答
同學(xué)你好，計(jì)算t的方差用t-1天，對于t天而言，t-1天的就是最新的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在表格連t天的數(shù)據(jù)都有了，那這個(gè)就是最新的，那就用這個(gè)吧……
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