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2022-08-05 17:02學(xué)了這么久都沒見過這2個東西,他們是用來干嘛的?能不能翻譯解釋一下abcd 我靠題理解記憶一下,書上講義和發(fā)的知識點里面貌似沒見過啊
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-05 17:32
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同學(xué),你好
1、一般來說,Box-Pierce Q(BPQ)檢驗統(tǒng)計量和Ljung-Box Q(LBQ)是幾乎相等的,區(qū)別在于Ljung-Box Q統(tǒng)計量的樣本自相關(guān)系數(shù)平方和是加權(quán)的,當(dāng)樣本容量T足夠大的時候,這個權(quán)重其實就會趨近于1,所以LBQ與BPQ這兩組統(tǒng)計量幾乎沒有區(qū)別。
2、Box-Pierce Q(BPQ)檢驗統(tǒng)計量和Ljung-Box Q(QLB)檢驗統(tǒng)計量并希望通過假設(shè)檢驗的方法來判斷待檢驗的時間序列是否是白噪聲。
3、從備考角度來說,需了解Box-pierce Q和ljung-box Q這兩個Q檢驗統(tǒng)計量是用于檢驗時間序列是否為白噪聲的,并知道Q檢驗統(tǒng)計量服從卡方分布,當(dāng)拒絕原假設(shè)時可以得到待檢驗的時間序列不是白噪聲這一結(jié)論。相關(guān)計算和公式并不要求掌握。
4、D選項對于最大的滯后階數(shù)m,這個數(shù)字無論是太大或是太小都是不合適的,如果m太小,會導(dǎo)致研究范圍過小,如果m太大甚至接近于T,則會導(dǎo)致檢驗質(zhì)量變差,在實際操作中,m取值一般在根號T附近是比較合理的。
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