陳同學(xué)
2022-08-05 19:03這題的答案看起來把kro1當(dāng)成權(quán)重w的感覺。為啥?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-05 20:55
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同學(xué)你好,你說對了,KR01在這里所扮演的角色,正是權(quán)重
這一題用到的是下面的公式,其實就是組合求標(biāo)準(zhǔn)差的公式,這里3個月期利率,的KR01=28,sigma1=5%;6個月期利率,的KR01=43,sigma2=9%,兩個因子之間的相關(guān)系數(shù)是0.4,求組合標(biāo)準(zhǔn)差帶入公式如下,請看下圖
