陳同學(xué)
2022-08-05 19:09這個(gè)power law是啥？看答案好像有公式？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-05 20:36
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同學(xué)你好，這個(gè)在估值--操作風(fēng)險(xiǎn)，這里有講過(guò)的哈。
冪律分布衡量的是規(guī)模與概率之間的關(guān)系。最好的實(shí)例就是二八法則。
意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Pareto研究了個(gè)人收入的統(tǒng)計(jì)分布, 發(fā)現(xiàn)少數(shù)人的收入要遠(yuǎn)多于大多數(shù)人的收入, 提出了著名的二八法則, 即 20%的人口占據(jù)了 80%的社會(huì)財(cái)富.
個(gè)人收入 V 不小于某個(gè)特定值 x的概率與 x的常數(shù)次冪存在簡(jiǎn)單的反比關(guān)系:
其通式就是講義上的內(nèi)容。
其實(shí)說(shuō)白了，就是在衡量極端損失與概率之間的關(guān)系
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