楊同學(xué)
2022-08-05 20:0861
wrongway會造成cva應(yīng)該算出來更大,那rightway呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-08-06 01:15
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同學(xué)你好!
標(biāo)準(zhǔn)CVA計算假設(shè)PD和敞口之間是不相關(guān)的,相較于標(biāo)準(zhǔn)計量,RWR會使得實際的CVA更小。
希望能解答你的疑惑,加油!
