1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-05-02 10:04
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，A問(wèn)的是P(rstock<0)和P(rbond<0), 哪個(gè)更大，由于都是服從正態(tài)分布，那么可以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化后比較，即P((rstock-10%)/15%<-2/3), P((rbond-2%)/5%<-2/5), 哪個(gè)更大，由于-2/3 < -2/5，所以后者的概率更大，即bond收益率小于0的概率更大。后面兩問(wèn)思路一致。
0
0
0
0
