我同學(xué)
2022-08-05 21:19求swaption和basket option的定義
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-05 21:37
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swaption，是一個期權(quán)，只不過這個期權(quán)的標的資產(chǎn)是“swap”.
涉及多種資產(chǎn)的期權(quán)最為普遍的例子是歐式籃筐式期權(quán)(basket option) 【一攬子期權(quán)】。該期權(quán)的收益同組合(籃筐)資產(chǎn)的價值有關(guān)，這里的資產(chǎn)常常為股票、股指和貨幣。假定籃筐中的資產(chǎn)服從相關(guān)的幾何布朗運動，我們可以采用蒙特卡羅模擬來對籃筐式期權(quán)定價。
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