我同學(xué)
2022-08-05 21:24請(qǐng)問怎么針對(duì)confidence interval 和horizon 縮小es
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-05 21:48
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同學(xué)你好,(1)其他條件不變的情況下,confidence level上升, VaR上升, ES上升,反之亦然
(2)time horizon下降, ES下降,這個(gè)得知道VAR的取值了,沒有VAR的變化,ES沒法分析呀
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回復(fù)Cindy:請(qǐng)問為什么置信水平上升,var上升呢?
