我同學(xué)
2022-08-05 22:26請(qǐng)問mean reverse是什么,有哪些考點(diǎn)
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-08 10:00
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同學(xué),你好,是均值回歸,但凡是協(xié)方差平穩(wěn)的數(shù)據(jù),就必須滿足均值回歸(Mean Reversion)。
關(guān)于均值回歸掌握兩個(gè)知識(shí)點(diǎn),一個(gè)是均值回歸水平(Mean Reversion Level),另一個(gè)是不滿足均值回歸的情況,即隨機(jī)游走(Random Walk)。
