189****6890
2022-08-05 22:40請問一個6年,年付,14%coupon,面值1000,當前平價出售的債券,修正久期是不是1.49?如果是,那么它的麥考利久期就是1.702,請問為什么一個原本設(shè)定6年期的債券,實際只要1.7年就能所謂“收回本”?
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1個回答
Danyi助教
2022-08-07 16:47
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同學(xué)你好,
請問你所說的修正久期1.49和麥考利久期1.702是怎么得到的?或者有具體的題目可以提供一下
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追問
我自己算的,所以在核驗計算結(jié)果對不對?
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追答
請?zhí)峁┮幌戮唧w計算過程
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追問
MacD:
140/1.14X1+140/(1.14)^2X2+...140/1.14^6X6
=1.702
1.702/1.14=1.149 -
追答
公式帶入的不對,每一項都忘了除以債券價格,見下圖正確的公式
