panghu
2022-08-06 03:05Lag可不可以加在ARMA上
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-08 10:20
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同學(xué),你好,ARMA的滯后項是由AR和MA構(gòu)成的,自回歸移動平均模型(Autoregressive Moving Average Models,ARMA)由自回歸模型(AR模型)與移動平均模型(MA模型)共同構(gòu)成,記為ARMA(p,q),其中P代表了AR模型的滯后階數(shù),q代表了MA模型的滯后階數(shù)。
