李同學(xué)
2022-08-06 10:21老師74題解析過程中的2.44和 0.38是怎么計算出來的呢?
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1個回答
Michael助教
2022-08-06 21:45
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學(xué)員你好,如果第二年的利率是5.99%,那么債券在第二年之后的價格,可能是兩種情況中的任何一種,
107/(1+8.56%)=98.56
107/(1+6.34%)=100.62
此時可以計算put option的價值分別為
101-98.56=2.44
101-100.62=0.38
