羅同學(xué)
2022-08-06 11:08關(guān)于fill the duration gap
老師想問一下，真題里面這句話是什么用意呢，我看答案最終這個條件是沒有用上的
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
hongbo助教
2022-08-06 17:58
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，這是很早以前舊教材的概念，是說國債期貨調(diào)整duration的時候要加入一個yield beta的考量，是乘上去進行應(yīng)用，如果是1，其實就相當(dāng)于是不做調(diào)整。這個概念已經(jīng)刪除了，不用細(xì)究了。
0
0
0
0
