張同學(xué)
2022-08-06 12:2301:41:23為什么選擇a,optimal risky portfolio不應(yīng)該是出現(xiàn)在no identical expectation嗎?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-06 13:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
沒(méi)有同質(zhì)假設(shè),有無(wú)數(shù)optimal risky portfolio
有同質(zhì)假設(shè),只有一個(gè)optimal risky portfolio,是無(wú)數(shù)個(gè)optimal risky portfolio化成的唯一一個(gè)optimal risky portfolio,也就是market portfolio
A說(shuō)the same optimal risky portfolio沒(méi)有問(wèn)題
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