尹同學
2022-08-06 14:27建模WWR錯誤風險的四個方法有啥區(qū)別?intensity、structural、parametric、jump approach
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2022-08-06 22:02
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學員你好,我建議把握關(guān)鍵詞去區(qū)分這四種不同的方法。
intensity是直接計算相關(guān)系數(shù),這樣就可以判斷WWR和RWR了;
structural需要建立一個二維正態(tài)分布,bivariate normal distribution,有點類似copula
parametric則是直接建立違約概率和敞口之間的關(guān)系函數(shù),有了關(guān)系函數(shù)也就可以直接計算WWR的量了
Jump主要用在外匯領(lǐng)域
