劉同學(xué)
2018-09-25 21:20這題為什么不是拒絕原假設(shè)但接受claim
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-09-26 14:04
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同學(xué)你好，請你把這個(gè)題目的題目的圖片貼一下。
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追問
Based upon 48 monthly returns, you estimate an actively managed portfolio alpha of 1.05% and a standard error of alpha of 0.14%. The portfolio manager wants to get due credit for producing positive alpha and believes that the probability of observing such a large alpha by chance is only 1%. Calculate the t-statistic, and state whether you would accept or reject the claim made by the portfolio manager based on the estimated t-value.
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追問
正確答案是這個(gè) t-statistic: 7.5; Conclusion: Reject
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追問
我的疑問是結(jié)論為什么是Reject 之前有道類似的題目 答案就是Accept
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追答
同學(xué)你好，首先計(jì)算出來的關(guān)鍵值是7.5，那么這個(gè)值一定是落在拒絕域的，所以就應(yīng)該是拒絕原假設(shè)，接受備擇假設(shè)。所以我猜測你說的另一個(gè)題目應(yīng)該是接受備擇假設(shè)。
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追問
這道題目拒絕原假設(shè)我知道，但是這道題目問的是whether you would accept or reject the claim，而這里的Claim指的是believes that the probability of observing such a large alpha by chance is only 1%，重點(diǎn)就在這個(gè)CLAIM是否正確吧，您在看下
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追答
同學(xué)你好，我懂你的意思了，你想說的是這里面的claim表示的是備擇假設(shè)的含義嗎。
這個(gè)里面你說的claim是不正確的，這句話只是題目想要告訴你顯著性水平是1%而已，而不是claim，這個(gè)題干對于claim也沒有特殊的描述，所以我們姑且就認(rèn)為這個(gè)claim就是原假設(shè)的含義了。但是問題最后這么問的話確實(shí)是引起誤會(huì)，這個(gè)我會(huì)和各位老師再商量一下，看看能不能對于題目做一個(gè)修正。
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