??智慧
2022-08-06 16:51老師 shortfall risk不是一個(gè)approach啊 這樣怎么還可以選呢
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2022-08-08 15:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,既然選項(xiàng)中有short fall risk,那么他就是把它包括在了approach里面了,它和surplus optimization同屬于liability relative的一種,surplus optimization考量surplus volatility,而short fall risk考量的是到期時(shí)資不抵債的可能性。
