ZzzzM
2022-08-06 19:24例如 給了一些數(shù)據(jù),求1day 97% ES,這個與求97% VaR一樣嘛?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-08 10:21
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同學,你好,不一樣的,ES是求尾部損失的平均值,VaR是在一定置信水平下的最大損失。
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追問
如果問求 97%的ES,要怎么求呢?
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追答
同學,你好,一般會給出尾部損失的數(shù)據(jù),然后加權(quán)平均即可,這里二級會學到。
