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2022-08-06 20:33第十三題怎么解
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-07 17:15
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
效應(yīng)函數(shù)
U=E(r)-1/2 A σ2
當(dāng)投資的資產(chǎn)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí),我們有風(fēng)險(xiǎn)σ為0,預(yù)期收益率為Rf,帶入以上公式
U=Rf-1/2 A 02=Rf
于是我們發(fā)現(xiàn),無(wú)論誰(shuí)來(lái)投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),獲得的U效用就是Rf,無(wú)差別
所以題目只能選A
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