張同學(xué)
2018-09-25 22:591.老師,請(qǐng)問VaR 和ES 都依賴于正態(tài)分布的假設(shè)嘛? 2.麻煩老師解釋一下第十五題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-26 17:32
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同學(xué)你好。
1.老師,請(qǐng)問VaR 和ES 都依賴于正態(tài)分布的假設(shè)嘛?
不一定,如果是歷史模擬法算VaR 或者ES的話,是不要求的。假設(shè)正態(tài)分布計(jì)算VaR和ES,只是其中的一種情況
2.麻煩老師解釋一下第十五題
這一題不用看了。用蒙特卡洛模擬計(jì)算VaR,二級(jí)原版書都沒有涉及。這個(gè)題比較老了
