俞同學(xué)
2022-08-07 00:19關(guān)于POV算法,如何提前確定每個(gè)時(shí)間段總共有多少交易量,然后根據(jù)參與率來(lái)下單?如果也是靠預(yù)測(cè)的話(huà),不可能這么準(zhǔn)啊
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-08-08 10:42
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同學(xué)你好,POV這個(gè)算法參考的是實(shí)時(shí)的市場(chǎng)流動(dòng)性,它會(huì)掃描當(dāng)前市場(chǎng)訂單情況,然后就按照這個(gè)數(shù)量的一定參與比例去下單。例如POV是以每分鐘為間隔去下買(mǎi)單的,算法觀察到當(dāng)前有10000股的限價(jià)賣(mài)單,如果參與率是10%,那么它會(huì)在這分鐘下1000股。所以,如果下一分鐘流動(dòng)性增加,就會(huì)多下單,流動(dòng)性下降就會(huì)少下單。但參與比例是固定的。
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