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Wendy助教
2018-09-26 09:17
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同學(xué)你好,這個公式是對的。但是帶入的rho應(yīng)該是-0.8。long A和B相關(guān)性是0.8,而它的頭寸是long A,short B ,所以是-0.8
該回答已被題主采納同學(xué)你好,這個公式是對的。但是帶入的rho應(yīng)該是-0.8。long A和B相關(guān)性是0.8,而它的頭寸是long A,short B ,所以是-0.8