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2022-08-07 12:12這道題因該怎么理解啊？All else being equal, the difference between the nominal spread and the Z-spread for a non-Treasury security will most likely be larger when the: a.yield curve is steep. b.security has a bullet maturity rather than an amortizing structure. c.yield curve is flat.
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-08-08 10:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這道題說的是造成 norminal spread 和 Z-spread 的差異的主要因素是國(guó)債即期利率曲線的形狀，當(dāng)即期利率曲線（spot rate curve）越陡的時(shí)候，這兩者之間的差異越大。這是一個(gè)定義概念，可以記一下
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