彪同學
2018-09-26 09:09323題,為什么c說short volatility 可以賺到premium呢?
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1個回答
Crystal助教
2018-09-26 20:46
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同學你好,這個題目是這樣的,假設你現(xiàn)在手里是有一個非流動性資產的,然后通過rebalance的方式賣出非流動性資產,從而獲得volatility premium。
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追問
題目哪里可以看出持有一個非流動資產?
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追答
同學你好,首先rebalance這個方式就是我們在講收割liquidity premium的時候講到過的方式之一,這個題目其實是一個道理的,如果用rebalance那么就是收獲一個premium的方式,現(xiàn)在手中持有一個volatility的資產,然后賣出這個資產就獲得到一個volatility premium。
