kevin
2022-08-07 13:54老師，固收百題第九個(gè)case第4題，在考慮最大貢獻(xiàn)時(shí)，是否需要把SD的偏離度乘以資產(chǎn)權(quán)重的偏離度呢？如果需要的話，好像就不是選B？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-08 10:54
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同學(xué)，早上好。
不用的，利差久期的貢獻(xiàn)理論上準(zhǔn)確的計(jì)算方法是根據(jù)每期的現(xiàn)金流計(jì)算的，因此已經(jīng)考慮了權(quán)重的因素在里面，也就是說我們是考慮各個(gè)部分的現(xiàn)金流來計(jì)算不同的久期，以分部匹配，因此僅關(guān)注Contribution to spread duration匹配和整體久期匹配即可。
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