Jeffrey
2022-08-07 17:34不是很理解pairwise correlations. 資產(chǎn)組間分散，為啥不代表low pairwise correlation呢？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2022-08-08 01:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。資產(chǎn)大類間的需要分散化，我始終在找尋兩兩之間相關(guān)系數(shù)低的資產(chǎn)大類。這句話是有問題的，因?yàn)閮H僅做到兩兩之間的相關(guān)度低是不夠，還需要做到資產(chǎn)大類線性組合的相關(guān)度也要低才行。比如有三個(gè)資產(chǎn)大類ABC，A和B的相關(guān)度低，B和C的相關(guān)度低，A和C的相關(guān)度低，這個(gè)叫l(wèi)ow pairwise correlation，但是還不夠，需要A和（B+C）的相關(guān)度低，C和（A+B）的相關(guān)度低，B和（A+C）的相關(guān)度低，這樣才更充分。
0
0
1
1
