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2022-08-07 22:47為什么選擇相關(guān)系數(shù)大的
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-08 09:57
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同學(xué)你好,相關(guān)系數(shù)是通過現(xiàn)貨價格和期貨價格的歷史數(shù)據(jù)估計出來的。
他的平方是,決定系數(shù),反映了現(xiàn)貨價格與期貨價格進(jìn)行回歸時的回歸效果。所以越大說明回歸效果越好。
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追問
回歸效果越好說明什么啊
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追答
說明現(xiàn)貨價格的變動可以較好的由期貨價格所解釋。
所以如果使用期貨去對沖現(xiàn)貨的的時候,對沖效果好。
