ShirleyWan
2022-08-08 08:10關(guān)于volatility skewed。課上說OTM put’s implied volatility is larger than OTM call’s. 我想問,可不可以也說,ITM call’s implied volatility is larger than ITM put’s ?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-08-08 11:10
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同學(xué)您好
可以這么理解。
但市場(chǎng)上一般交易OTM的期權(quán)比較多,很少有人交易ITM的期權(quán),因?yàn)楸容^貴,所以通常是OTM 的期權(quán)交易活躍,定價(jià)可能更公允,這也就是通常我們都說OTM的call和put的原因。
