謝同學
2022-08-08 10:01老師說可以通過調(diào)整權重達但組合標準差最小，從而風險最小，收益不變。首先不明白為什么會風險最小，其次，調(diào)整了權重收益也會變化吧？
所屬：CFA Level I > 數(shù)量+金融計算器前導 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-09 18:02
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
兩個資產(chǎn)做組合
標準差達到最小的前提是“兩個資產(chǎn)的相關系數(shù)為-1”
在組合標準差降低的時候，組合的收益率是變化的，不是你說的“不變”
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追答
風險用標準差表示
標準差最小為0
為了達到組合的標準差為0
以上截圖藍色框公式=0
σ1和σ2是兩個資產(chǎn)的標準差
經(jīng)過調(diào)整w1和w2,
可以將σp調(diào)整到0
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