謝同學(xué)
2022-08-08 10:01老師說可以通過調(diào)整權(quán)重達但組合標(biāo)準(zhǔn)差最小，從而風(fēng)險最小，收益不變。首先不明白為什么會風(fēng)險最小，其次，調(diào)整了權(quán)重收益也會變化吧？
所屬：CFA Level I > 數(shù)量+金融計算器前導(dǎo) 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-09 18:02
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
兩個資產(chǎn)做組合
標(biāo)準(zhǔn)差達到最小的前提是“兩個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1”
在組合標(biāo)準(zhǔn)差降低的時候，組合的收益率是變化的，不是你說的“不變”
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追答
風(fēng)險用標(biāo)準(zhǔn)差表示
標(biāo)準(zhǔn)差最小為0
為了達到組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0
以上截圖藍色框公式=0
σ1和σ2是兩個資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差
經(jīng)過調(diào)整w1和w2,
可以將σp調(diào)整到0
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