任同學(xué)
2022-08-08 10:44CAL是無風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合，EF都是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，兩條線的切點(diǎn)，optimal risky portfolio都是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，這不是與CAL的定義相沖突了嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-08 11:16
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
不沖突
optimal risky portfolio切點(diǎn)理論上是由“無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)Rf”和“風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合risky portfolio”組成
但是optimal risky portfolio切點(diǎn)特殊，特殊在：切點(diǎn)是EF上的一點(diǎn)，切點(diǎn)對(duì)應(yīng)“Rf”的權(quán)重為0%，對(duì)應(yīng)“風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合risky portfolio”的權(quán)重為100%
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