李同學(xué)
2018-09-26 16:11老師，麻煩問(wèn)下249題，C選項(xiàng)也不對(duì)吧，應(yīng)該屬于incorrect model application，而不是specification error
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-27 09:40
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同學(xué)你好，關(guān)于模型設(shè)定的問(wèn)題都是和模型假設(shè)相關(guān)的問(wèn)題，一旦假設(shè)出現(xiàn)了問(wèn)題，最終我們得到的模型都是可能會(huì)有問(wèn)題的，這些都屬于model specification error,C選項(xiàng)有一個(gè)assume,說(shuō)明這是在做假設(shè)，那它是屬于模型假設(shè)出問(wèn)題了。
而關(guān)于 model application,舉個(gè)例子，比如用二叉樹(shù)和BSM公式給期權(quán)定價(jià)，二叉樹(shù)可以用來(lái)給美式期權(quán)定價(jià)，但是BSM定價(jià)公式不能給美式期權(quán)定價(jià)，如果用BSM定價(jià)公式給美式期權(quán)定價(jià)，就是使用了錯(cuò)誤的模型，模型本身沒(méi)有問(wèn)題，但是用錯(cuò)了地方?；蛘哒f(shuō)，使用蒙特卡洛模擬的時(shí)候，隨機(jī)數(shù)生成器產(chǎn)生了問(wèn)題。在蒙特卡洛模擬的時(shí)候本來(lái)應(yīng)該是生成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但是生成的所有隨機(jī)數(shù)都是負(fù)數(shù)，那么模擬的過(guò)程中就產(chǎn)生了問(wèn)題，蒙特卡洛模擬本身是沒(méi)有問(wèn)題的，但是應(yīng)用失誤了。一旦隨機(jī)數(shù)生成器產(chǎn)生了問(wèn)題，那么模型結(jié)果就會(huì)有問(wèn)題。或者模擬的次數(shù)不夠多，本來(lái)應(yīng)該模擬10萬(wàn)次的，實(shí)際上卻只模擬了100次，結(jié)果肯定是不準(zhǔn)確的。
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