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Robin Ma助教
2018-09-27 10:11
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同學(xué)你好，這題的問(wèn)題是預(yù)測(cè)波動(dòng)率，t-1并不代表是“昨天”的，而是“次新”的意思，以EWMA為例，預(yù)測(cè)波動(dòng)率需要的是最近的數(shù)據(jù)，如果t時(shí)間的數(shù)據(jù)沒有的話，退而求其次用t-1時(shí)刻的，如果t時(shí)間數(shù)據(jù)存在的話，還是用t最新的數(shù)據(jù)
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追問(wèn)
這就是講義上說(shuō)的使用"most recent data"的意思, 對(duì)吧? 謝謝老師!
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追答
對(duì)的，most recent data
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