小同學
2022-08-08 15:09請問這題在問什么，為何答案是B，謝謝。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-08 15:54
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同學你好，
這題是說：如果存在trend，這個時候計算出的var，與平方根法則計算出的var相比，大小關(guān)系是怎樣的。
如下圖，
這里說的uncorrelated，說的就是相關(guān)系數(shù)為0，即對應的是平方根法則。
后面說如果趨勢（trend）指的是同向關(guān)系，因為今天漲，明天也漲或者今天跌，明天也跌，變化是同向的，這才叫趨勢，相關(guān)系數(shù)＞0。
在相關(guān)系數(shù)大于0的情況下，n天的var值，比相關(guān)系數(shù)=0的情況下n天的var值，更大。
如果今天漲，明天跌，此時是反向變化，一般會用reverse之類的詞描述，這時rho＜0。
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回復Adam：謝謝，如果是反向變化，那么n天的var值，比相關(guān)系數(shù)=0時n天的var值如何呢。
