小同學(xué)
2022-08-08 16:48這道題答案是A,請(qǐng)問(wèn)是因?yàn)樵?jì)算是平方根法則(相關(guān)系數(shù)為0),后面假設(shè)是reverting(相關(guān)系數(shù)為負(fù)),故重算的VaR小于原計(jì)算的VaR么,謝謝。
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-08 17:33
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同學(xué)你好,
理解正確??!
