Neptune.C
2018-09-26 20:14老師，下面那個組合的標(biāo)準(zhǔn)差15.62和13.85分別是怎么算出來的？為什么不是89頁的5.207？還有，為什么按我右下角的公式求W1求不出來啊？這是周琪老師給的公式，算出來還是個大于1的數(shù)
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Michael助教
2018-10-03 16:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個題目我們截取的是原版書的一個case，里面有一些信息遺漏了，其實89頁的標(biāo)準(zhǔn)差要表示的是percentage VaR，而91頁的數(shù)字其實是dollar VaR，但是整個組合的本金是1 million。我給你寫了一張演算表，你可以參考一下，重要的過程結(jié)果我也在里面用黑色的框打出來的。祝你國慶愉快。
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Crystal助教
2018-09-28 09:50該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你的心很細(xì)，其實上一張表格中的sigma P不是我們自己計算出來，而是題目給出的，因為根據(jù)那張表格我們是計算不出來具體的sigma P的，因為AB之間的相關(guān)系數(shù)我們是不知道的。還有第二個問題，公式是沒有問題的，最終計算出來的權(quán)重如果是大于1的，其實問題也是不大的，因為權(quán)重大于1表示的含義就是借錢去投資，就和CML線上超過market portfolio是一樣的。
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追問
好像不對啊老師，w1應(yīng)該等于85.21%吧？這個數(shù)是怎么算出來的？
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