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2022-08-08 22:51為什么long call long put的時(shí)候convexity會(huì)上升?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-08-09 08:57
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同學(xué)您好
只要是期權(quán)的多頭,都有正的gamma,而gamma和conveixty是相似的,都是漲多跌少的好處,因此買入期權(quán)多頭,相當(dāng)于會(huì)得到正的convexity。
