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2022-08-08 23:20蒙特卡洛模擬麻煩再講解一下
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-09 18:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
蒙特卡洛模擬不需要從真實總體中抽樣，是模特卡洛模擬的模型生成樣本數(shù)據(jù)。
它有三個步驟：
1.構造或描述概率過程；
2.實現(xiàn)從已知概率分布抽樣；
3.建立各種估計量。
舉例，我們研究收益率，尤其是極端損失的情況：
1.假設收益率（總體）服從正態(tài)分布
2.告訴計算機模型，從正態(tài)分布中抽樣
3.選擇收益率小于-15%的樣本部分研究（假設此時小于-15%的數(shù)據(jù)站到樣本數(shù)據(jù)的5%）
我也可以換假設，假設收益率服從t分布，然后重復三個步驟（結果可能小于-15%的數(shù)據(jù)站到樣本數(shù)據(jù)的8%）
這個就是題目中描述的C，可以改變假設，然后看一下結果的變化（從5%到8%）
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學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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