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2022-08-09 01:20兩個(gè)多因子模型分別是f和b哪個(gè)是變量哪個(gè)是確定量?。?/h3>
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-08-09 10:53
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你好，宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，factor surprise是確定量，beta是回歸出來的變量?；久婺Ｐ椭?，standardized beta是確定量，是通過公式計(jì)算得到的，模型回歸出來的是F(P/E)、F(SIZE)，每個(gè)F代表一個(gè)基本面因子的偏離行業(yè)均值一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的單位風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
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追問
所以宏觀經(jīng)濟(jì)模型的b是變量，但是基本面模型的f是變量是么？
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追答
是的。
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追問
好的謝謝！
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