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2022-08-09 01:20兩個多因子模型分別是f和b哪個是變量哪個是確定量啊?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2022-08-09 10:53
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你好,宏觀經(jīng)濟(jì)模型中,factor surprise是確定量,beta是回歸出來的變量?;久婺P椭?,standardized beta是確定量,是通過公式計算得到的,模型回歸出來的是F(P/E)、F(SIZE),每個F代表一個基本面因子的偏離行業(yè)均值一個標(biāo)準(zhǔn)差的單位風(fēng)險補償。
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追問
所以宏觀經(jīng)濟(jì)模型的b是變量,但是基本面模型的f是變量是么?
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追答
是的。
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追問
好的謝謝!
