133****2497
2022-08-09 10:2717題和18題麻煩再講解一下
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-09 20:56
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
17
P(8%≤投資組合收益率≤11%)= N(11%對(duì)應(yīng)的Z值) -N(8%對(duì)應(yīng)的Z值)。
對(duì)于上面公式中的第一項(xiàng)11%對(duì)應(yīng)的Z值，Z =(11% - 8%)/14%約等于0.21，利用累積正態(tài)分布表，N(0.21) = 0.5832。
8%是均值，正態(tài)分布中，50%的觀測(cè)值落在均值左側(cè)，另外50%落在均值右側(cè)，因此，N(8%均值對(duì)應(yīng)的Z值)一定等于50%。
因此，P(8%≤投資組合收益率≤11%)= 0.5832 - 0.50 = 0.0832或大約8.3%。
點(diǎn)擊鏈接登錄金程網(wǎng)校觀看視頻解析：
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q103003/
18
有三個(gè)步驟，涉及到標(biāo)準(zhǔn)化投資組合收益:首先，從不等式的每一邊減去投資組合平均收益:P(投資組合收益- 7%)≤4% - 7%)。其次，等式兩邊同時(shí)除以投資組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差:P[(投資組合收益- 7%)/13%≤(4% - 7%)/13%]= P(Z≤- 0.2308)= N(- 0.2308)。第三，在左邊我們有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正太分布的變量，用Z和N(- x) = 1 - N(x)表示。在使用累積分布函數(shù)(cdf)表時(shí)，N(- 0.23) = 1 - N(0.23) = 1 - 0.5910 = 0.409，約占41%。投資組合表現(xiàn)不佳的可能性約為41%。
點(diǎn)擊鏈接登錄金程網(wǎng)校觀看視頻解析：
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q103004/
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
