Iris
2018-09-27 00:15想請老師解釋一下notes book4 page88里面關于implied volatility & historical volatility的 關系。書里就提到了Practitioners will use BSM option model aloing with market price for options and solve for volatility, which is known as implied volatility. 具體我們在實際操作中是怎么根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來預測隱含波動率的呢?這部分沒有看懂。
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1個回答
Cindy助教
2018-09-27 09:59
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同學你好,隱含波動率其實是根據(jù) BSM模型反求出來的,回顧BSM模型里的所有參數(shù),我們知道了無風險利率,股票價格,執(zhí)行價格,時間,期權的價格我們也能在實際的市場中觀察到,把這些已知條件代入了 BSM公式里面,就可以求出波動率了,這個求出來的波動率就是隱含波動率
