黃同學
2022-08-09 11:06最后一題的jensen'salpha算出來的-1.47%是跟哪一項數(shù)據在對比?然后得出了underperformed的結論?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-09 11:40
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同學你好,
alpha=ERP-CAPM。
alpha與0比,
alpha小于0,說明ERP小于CAPM,說明P組合表現(xiàn)差,underperform
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回復Adam:好的謝謝助教老師
