1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-27 10:12
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同學(xué)你好,這道題問的是以下哪個(gè)選項(xiàng)是對(duì)沖成本最大的,首先,咱們做對(duì)沖肯定要考慮delta,言外之意,就是問以下哪個(gè)選項(xiàng)的delta是最大的,因?yàn)閐elta越大,最delta對(duì)沖的成本就會(huì)越大,所以肯定要選擇in the money的,因?yàn)閕n the money的 期權(quán)的delta是最大的
