李同學(xué)
2018-09-27 07:04為什么不能是c呢,如果價格下降out of money, 然后delta就會越小,這樣所需要對沖的成本也就越小了,不就更加profitable了嘛
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1個回答
Cindy助教
2018-09-27 10:09
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同學(xué)你好,delta hedge的最佳狀態(tài)不是delta變小,而是delta保持不變,這樣不用做任何操作豈不是更加節(jié)約成本嗎?D選項(xiàng)說股價在執(zhí)行價格附近,那么delta也相對恒定,這樣的對沖才是比較節(jié)約成本的呀
