許同學
2018-09-27 08:51老師 24題 請問最后一步為什么是求小于等于負1.165的概率?這一步不太理解 謝謝!
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1個回答
Galina助教
2018-09-27 11:57
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0.01是portfolio PD,12.2%是市場PD。一般常規(guī)是給市場的情況求portfolio,此題就是反過來了
做法如圖
