162****0838
2022-08-09 11:30A選項(xiàng)，Currency swap不應(yīng)該是涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)的嗎？怎么理解管理利率風(fēng)險(xiǎn)呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-09 17:14
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)，貨幣互換合約涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)
currency swap是約定了未來一系列現(xiàn)金流的互換，涉及兩國貨幣
約定具體現(xiàn)金流數(shù)值之后，匯率風(fēng)險(xiǎn)/不確定性就沒有了，也就是匯率波動(dòng)對(duì)我們收到的一系列錢沒有影響
利率風(fēng)險(xiǎn)的理解
未來收到一系列確定的現(xiàn)金流（錢），無論市場(chǎng)利率如果變動(dòng)，對(duì)我收到的這一系列錢沒有影響，所以沒有利率風(fēng)險(xiǎn)
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