肖同學
2022-08-09 13:40這個題可以用定價公式做嗎，v=s-b+c-fp/(1+r)，一對比，合約價格小于fp
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-09 17:22
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
不需要用公式
期初時刻
遠期合約價格一定大于0，遠期合約估值一定為0
前者一定大于后者
定價FP=（S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T
題目說持有收益和持有成本都為0，所以FP=S0(1+RF)^T，S0=FP/(1+RF)^T
估值
V=St-FP/(1+RF)^T=S0-FP/(1+RF)^T=0
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