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2022-08-09 16:14For a long-term, zero-coupon bond, which of the following factors contributes to heightened difference between the bond’s yield convexity and curve convexity? A flat yield curve A price at or near par A long time to maturity 想問下這道題怎么理解?講義上貌似沒有
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-08-09 17:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題考的是yield convexity和curve convexity的區(qū)別,考的僅僅是原版書上的一句話見下圖,考的比較偏,不在考綱中。可以選擇了解一下
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