小同學(xué)
2022-08-09 17:31平方根法則為何只適用于線性估計(jì)方法，有哪些資產(chǎn)或產(chǎn)品屬于線性，有哪些屬于非線性，能否舉例子，謝謝。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-09 17:52
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同學(xué)你好，
n天的var=1天的var*某個數(shù)。
這說明二者之間存在線性關(guān)系。
同理 VaR(df)=|Δ|×VaR(dS)，說明期權(quán)的var和股票的var存在簡單的線性關(guān)系。
這些都是線性方法。
線性的產(chǎn)品：期貨、遠(yuǎn)期。
非線性的產(chǎn)品：期權(quán)
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追問
n天的var=1天的var*某個數(shù)，請問某個數(shù)是n天開根號嗎，謝謝。
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追答
對的
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