RL
2022-08-09 18:17這題的意思是在一年后賣掉D,把C買回來嗎?一波操作后賺到了10?
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-11 13:19
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同學(xué),下午好。
這里的策略是,買2份C和1份D的成本是相同的,一年后2份C的價值是$210,而1份D的價值是$220,買1份D的回報(bào)率更高。因此當(dāng)前應(yīng)該買1份D,賣2份C;一年到期時D獲得220,支付2份C的收益210,獲得$10的套利。
